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NITR-406

时间:2020-07-01 21:50  编辑:祁阳财政局

NITR-406

计量经济学复习题

第二章:补充题:

2-1.解释下列概念:

1)总体回归函数

2)样本回归函数

3)随机的总体回归函数

4)线性回归模型

5)条件期望

6)回归系数或回归参数

7)回归系数的估计量

8)最小二乘法

9)最大似然法

10)估计量的标准差

11)总离差平方和

12)回归平方和

13)残差平方和

14)协方差

15)拟合优度检验

16)t检验

2-2.判断正误并说明理由:

1)随机误差项ui和残差项ei是一回事

2)总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值

3)线性回归模型意味着变量是线性的

4)在线性回归模型中,解释变量是原因,被解释变量是结果

5)随机变量的条件均值与非条件均值是一回事

6)拟合优度检验和F检验是没有区别的。

2-3.回答下列问题:

1)总体方差与参数估计误差的区别与联系。

2)随机误差项ui和残差项ei的区别与联系。

3)根据最小二乘原理,所估计的模型已经使得拟合误差达到最小,为什么还要讨论模型的拟合优度问题?

4)为什么用决定系数R2评价拟合优度,而不用残差平方和作为评价标准?

5)R2检验与F检验的区别与联系。

6)回归分析与相关分析的区别与联系。

7)最小二乘法和最大似然法的基本原理各是什么?说明它们有何区别?

8)为什么要进行解释变量的显著性检验?

9)是否任何两个变量之间的关系,都可以用两变量线性回归模型进行分析?第三章:补充题:

3-1.解释下列概念:

1)多元线性回归模型

2)正规方程组

3)无偏性

4)一致性

5)参数估计量的置信区间

6)被解释变量预测值的置信区间

7)受约束回归

8)无约束回归

3-2.什么是正规方程组?分别用非矩阵形式和矩阵形式写出模型:

,的正规方程组,及其推导过程。

3-3.对于多元线性回归模型,证明:

(1)

(2)

(3)估计的Y的均值等于实测的Y的均值

第四章:补充题:

4-1.解释下列概念:

(1)异方差性

(2)序列相关性

(3)多重共线性

(4)偏回归系数

(5)完全多重共线性

(6)不完全多重共线性

(7)随机解释变量

(8)差分法

(9)广义最小二乘法

(10)D.W.检验

4-2.判断下列各题对错,并简单说明理由:

1)在存在异方差情况下,普通最小二乘法(OLS)估计量是有偏的和无效的;

2)如果存在异方差,通常使用的t检验和F检验是无效的;

3)在存在异方差情况下,常用的OLS法总是高估了估计量的标准差;

4)如果从OLS回归中估计的残差呈现系统模式,则意味着数据中存在着异方差;

5)当存在序列相关时,OLS估计量是有偏的并且也是无效的;

6)消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数必须等于1;

7)两个模型,一个是一阶差分形式,一个是水平形式,这两个模型的R2值是不可以直接比较的。

8)回归模型中误差项存在异方差时,OLS估计不再是有效的;

9)回归模型中误差项存在序列相关时,OLS估计不再是无偏的;

10)多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。

4-3.简述异方差对下列各项有何影响:(1)OLS估计量及其方差;(2)置信区间;(3)显著性t检验和F检验的使用。

4-4.在存在AR(1)自相关的情形下,什么估计方法能够产生BLUE估计量?简述这个方法的具体步骤。

4-5.在如下回归中,你是否预期存在着异方差?

Y

X

样本

a)公司利润

净财富

《财富》500强

b)公司利润的对数

净财富的对数

《财富》500强

c)道琼斯工业平均指数

时间

1960~1990年(年平均)

d)婴儿死亡率

人均收入

100个发达国家和发展中国家

e)通货膨胀率

货币增长率

美国、加拿大和15个拉美国家

4-6.已知消费模型:

其中:——消费支出

——个人可支配收入

——消费者的流动资产

要求:

(1)进行适当变换消除异方差,并证明之;

(2)写出消除异方差后,模型的参数估计量的表达式。

4-7.什么是异方差性?举例说明经济现象中的异方差性。检验异方差性的方法思路是什么?

4-8.什么是序列相关性?举例说明经济现象中序列相关性的存在。检验序列相关性的方法思路是什么?熟悉D.W.统计量的计算方法和查表判断。

4-9.什么是多重共线性?产生多重共线性的经济背景是什么?多重共线性的危害是什么?为什么会造成这些危害?检验多重共线性的方法思路是什么?有哪些克服方法?

4-10.随机解释变量的来源有哪些?随机解释变量可以造成哪些结果?

4-11.当模型中出现随机解释变量时,最小二乘估计量具有什么特征?

4-12.试比较说明普通最小二乘法与加权最小二乘法的区别与联系。

4-13.估计量的渐近统计性质的含义是什么?什么是渐近无偏性?

4-14.什么是估计的一致性?证明对于工具变量法的估计量是的一致估计。

4-15.为什么回归残差序列可以作为检验线性回归模型误差项的各种问题的基础?

第五章:补充题:

5-1.解释下列概念:

1)虚拟变量

2)虚拟变量模型

3)滞后变量

4)滞后效应

5)分布滞后模型

6)自回归模型

7)回归设定误差检验(RESET检验)

5-2.在建立计量经济模型时为什么要引入虚拟变量?

5-3.举例说明虚拟变量在模型中的作用。

5-4.什么是“虚拟变量陷阱”?

5-5.如何确定有限分布滞后模型中的滞后期长度?

5-6.阿尔蒙多项式法的主要思想与具体步骤。

5-7.自适应预期模型如何转化为自回归模型?

5-8.局部调整模型如何转化为自回归模型?

看的细一点,书上例题以及过程

第七章:补充题:

7-1.选择性样本计量经济学模型的研究思路是什么?受限被解释变量主要表现为那两种类型?

7-2.二元离散选择模型的研究思路是什么?为什么一般要将原始模型变换为效用模型?为什么必须选择某种特定的概率分布?

7-3.如果将面板数据综合为一组样本估计模型(混合回归)一定是错误的吗?为什么?

第八章:补充题:

8-1.平稳时间序列的条件。

8-2.单整变量的单位根检验为什么从DF检验发展到ADF检验?

8-3.有如下AR(2)随机过程:

该过程是否是平稳过程?

8-4.简述协整与均衡的关系。

8-5.两变量协整检验的步骤。

8-6.关于误差修正模型的一格兰杰表述定理。

概念判断(定义)简答证明(集中在第二三章)

第五章看的细一点

。

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